سیستم معاملاتی

یک سیستم معاملاتی عبارت است از یک استراتژی که معامله‌گر با استفاده از آن می‌تواند یک تصمیم منطقی برای ورود یا خروج از یک موقعیت معاملاتی را بگیرد. تشکیل سیستم معاملاتی و ایجاد سیستم‌های معاملاتی بستگی به عوامل زیادی دارند. این عوامل شامل تجربه و ریسک پذیری معامله‌گر، نوع بازار فعالیت و مدت زمان سرمایه‌گذاری شخص است.

طراحی سیستم معاملاتی - قسمت 2

در " قسمت اول مقاله روش طراحی سیستم معاملاتی " نکاتی را در خصوص چگونگی طراحی سیستم بررسی کردیم. این نکات به معامله‌گران کمک می‌کند تا در معاملات خود بیشترین سود و کمترین زیان را داشته باشند. در ادامه به بررسی نکات دیگری که برای طراحی سیستم معاملاتی لازم است، می‌پردازیم.

1) بازار هدفتان چه بازاری است و شرایط آن بازار چیست؟

اصول و قواعد معامله‌گری در هر بازار متفاوت است و از آنجا که بازارها محرک‌های متنوعی برای حرکات خود دارند، جنس نوسان و ماهیت رفتاری آن‌ها نیز کاملاً با هم متفاوت است. به این نکته توجه کنید که قبل از ورود به یک بازار، موارد مورد اهمیت بازار را بشناسید؛ چرا که هیچ سیستمی قابل استفاده برای همه نیست و برای هر بازار به صورت جداگانه باید سیستم طراحی کرد.

میزان نوسان بازار

در هر بازار و متناسب با آن بازار سلسله قوانینی وضع می‌شود که بر مبنای آن قوانین، می‌توانید سیستم طراحی کنید. به عنوان نمونه در برخی از نمادهای بورسی، محدودیت نوسان در طول روز مشاهده می‌شود و قیمت‌ها در طول روز در یک محدوده مشخصی نوسان می‌کنند.

قوانین مربوط به زمان فعالیت بازارها

بازارها از نظر زمان فعالیت معامله‌گری با هم متفاوت هستند. برخی نمادها در ساعت و زمان خاصی معامله می‌شوند؛ بنابراین مد نظر قرار دادن این موضوع ما را به این باور می‌رساند که یک استراتژی برای تمام زمان‌ها و همه بازارها مناسب نیست.

عمق بازار و میزان سرمایه درگیر

در نظر گرفتن شرایط و عمق بازار می‌تواند به ما بگوید تا چه اندازه از سرمایه خود را وارد بازار کنیم. با گسترش بازارهای مالی، سرمایه درگیر در بازارها نیز رشد پیدا می‌کند. می‌توان مفهوم عمق را در گزینه‌های مختلف بازار نیز در نظر گرفت.

2) افق زمانی سیستم را مشخص کنید

بدانید که برای چه بازه زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنید. دوره زمانی سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین پارامترهای ساخت سیستم تلقی می‌شود که در بسیاری از مواقع فقدان آن در سیستم‌ها باعث مشکلات روحی و روانی می‌شود. در معامله‌گری اصطلاح Set And Forget وجود دارد. شما در معامله‌گری باید معامله را تنظیم و فراموش کنید. منظور از فراموشی این نیست که کاملاً از یادتان برود، بلکه تا یک ‌زمان معین است. باید بدانید که یک معامله چه مقدار زمان نیاز دارد.

آیا سیستم معاملاتی شما به دنبال اسکلپ است؟ یا بر مبنای الگوهای میان مدتی و بلند مدتی معامله می‌کند؟
معاملات نوع اسکلپ (Scalp)، به مدلی از معامله‌گری گفته می‌شود که شما با حجم بالا برای یک نوسان ریز معامله می‌کنید. به این منظور که شما یک سرمایه 100 میلیون تومانی دارید و از اعتبار یک میلیاردی کارگزار استفاده می‌کنید و در یک روز با نوسان %1 معادل 11 میلیون سود می‌برید. اینکه چه دوره‌ای را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنید، کاملاً به سیستم معاملاتی و حس آرامش شما بستگی دارد.

آیا شما تمایل به باز نگه‌داشتن موقعیت معاملات تا انتهای دوره دارید؟
برخی از سیستم‌های معاملاتی زمان‌های بی‌اعتباری موقعیت بر اساس سررسید تقویم دارند. منظور این است شخصی که معامله‌گر چند روزه محسوب می‌شود، قبل از بسته شدن بازار از موقعیت معاملاتی خارج می‌شود.

زمان مانیتور کردن بازار برای شما چقدر است؟
سیستم معاملاتی را بر اساس زمانی که می‌توانیم به آن بازار اختصاص دهیم تدوین می‌کنیم. مورد حائز اهمیت آن است که شما برای موفقیت در بازار باید به طور کامل به ساختار و جنس بازار اشراف داشته باشید.

3) طرح مدیریت سرمایه داشته باشید

یکی از بخش‌های کلیدی در ساخت سیستم، بخش مدیریت سرمایه است.

روش‌هایی برای مدیریت حد زیان
سیستم‌های مختلف حد زیان متفاوتی دارند و یک حد زیان برای همه سیستم‌های معاملاتی کاربردی نیست.

چگونه از سودها محافظت می‌کنیم؟
یکی از بخش‌های مهم در سیستم معاملاتی این است که بتوانیم سود‌ها را افزایش دهیم و از زیان‌ها کم کنیم. اینکه بخواهیم با سود کم از بازار خارج شویم در حالی که زیان زیادی را متحمل شده‌ایم، در شرایط رکود بازار، زحمت چندین ساله شما را در چند ماه از بین می‌برد.

4) برنامه زمان‌بندی و گزارش‌دهی

معامله‌گران تا زمانی سیستم معاملاتی که به خود گزارش ندهند، نمی‌توانند مدیریتی بر عملکرد خود داشته باشند. گزارش باید به صورت دوره‌ای باشد؛ گاهاً فاکتورهای معاملاتی آسیب‌پذیر هستند و چنانچه خروجی به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار نگیرد و مدیریت صحیحی بر روی آن نباشد، آسیب‌های جدی در دوره‌هایی از بازار به سرمایه شما وارد می‌شود.

انواع سیستم معاملاتی

دو نوع سیستم معاملاتی کلی برای فعالیت در بازار وجود دارد؛ سیستم های مکانیکی و اختیاری. سیگنال های معاملاتی که سیستم های مکانیکی می دهند عمدتاً براساس تحلیل های تکنیکالی هستند که با روش سیستماتیک انجام شده است (اندیکاتورهای تنیکال، الگوهای نموداری و غیره). از سوی دیگر، سیستم های اختیاری برای ورود و خروج از بازار از تجربه و قضاوت استفاده می کنند. کدامیک از این دو نتایج بهتری در پی خواهد داشت؟ یا مهمتر از آن، کدامیک با سبک معامله شما هماهنگ تر است. در ابتدا نقاط ضعف و قوت روش هر دو سیستم را تحلیل می کنیم.

سیستم های مکانیکی

مزایا: این نوع سیستم می تواند به صورت خودکار عمل کند و بک تست کارآمدی دارد. قوانین این سیستم بسیار سفت و سخت است؛ یا معامله می کنیم یا معامله نمی کنیم. معامله گران مکانیکی (کسانی که از سیستم های مکانیکی استفاده می کنند) نسبت به معامله گران اختیاری کمتر در معرض پیروی از احساسات شان قرار می سیستم معاملاتی گیرند.

معایب: بسیاری از معامله گران بک تست سیستم های معاملاتی را اشتباه انجام می دهند. برای تولید رسیدن به نتایج دقیق باید داده ها را ثبت کرد. بازار همیشه در حال تغییر است. بازار (و همه بازارهای دیگر) یک بخش تصادفی دارند. شرایط بازار ممکن است شبیه به هم باشند اما هیچگاه یکسان نیستند. اگر یک سیستم در گذشته موفقیت آمیز بوده است الزاماً به این معنا نیست که در آینده هم موفقیت آمیز خواهد بود.

سیستم های اختیاری

مزایا: سیستم های اختیاری می توانند به سادگی با شرایط جدید بازار سازگار شوند. تصمیم های تجاری برمبنای تجربه استوار هستند. به این ترتیب معامله گران می آموزند چگونه تشخیص دهند احتمال موفقیت کدامیک از سیگنال ها بیشتر است.

معایب: این سیستم سیستم معاملاتی سیستم معاملاتی ها یصورت خودکار کار نمی کنند و امکان انجام بک تست هم ندارند؛ زیرا همیشه تصمیمات برمبنای قضاوت معامله گر انجام می شود. توسعه و گسترش تجربیاتی که برای یک معامله موفق مورد نیاز است و پیگیری معاملات با یک روش اختیاری، زمان زیادی می برد؛ که باعث پرخطر بودن سیستم در مراحل اولیه می شود.

کدام روش برای معامله گران بازار بهتر است

توصیه می شود که معامله را با سیستم مکانیکی آغاز کنید. با کسب تجربه های بیشتر، می توانید تشخیص دهید که کدام سیگنال نتایج بهتری دربردارد اما رسیدن به این مرحله نیاز به صرف زمان و تجربه دارد؛ بنابراین بهتر است در ابتدا با سیستم مکانیکی شروع کنید.

نکته دیگری که باید مدنظر داشته باشید این است که اگر از آن دست معامله گرانی هستید که دنبال کردن سیگنال های معاملاتی برایتان دشوار است، بهتر است از سیستم های مکانیکی استفاده نکنید زیرا قضاوت ها و پیش بینی های شما نقش مهمی در سیستم شما ندارد. بلکه باید فقط معاملاتی را انجام دهید که سیستم سیگنال آن را ارائه کرده است.

اگر موانع روانی که روی هر معامله گری تاثیر می گذارد (خشم، طمع، ترس و غیره) شما را درگیر یک سناریوی ناخواسته کرده سیستم معاملاتی است، بهتر است از سیستم های معاملاتی مکانیکی استفاده نکنید. زیرا با استفاده از سیستم مکانیکی باید فقط از آنچه که سیستم به شما می گوید پیروی کنید؛ خرید کنید، بفروشید، یک پوزیشن را ببندید. هیچ تصمیم دیگری گرفته نمی شود.

از سوی دیگر اگر یک معامله گر منضبط و باتجربه هستید، بهتر است از سیستم های اختیاری استفاده نکنید؛ زیرا سیستم های اختیاری با شرایط بازار منطبق می شود و شما می توانید با تغییر بازار شرایط و تصمیم های معاملاتی تان را تغییر دهید.

آیا معامله با سیستم های اختیاری هیچ قانونی ندارد

کاملاً غلط است. معامله با سیستم های اختیاری به این معناست که ابتدا معامله گر تنظیمات خودش را (برای سیستم معاملاتی) مشخص می کند سپس تصمیم می گیرد چکار کند. با این حال هر معامه گری نیاز به قوانین مشخصی دارد که باید از آنها پیروی کند؛ مثل اندازه پوزیشن، شرایطی که باید قبل از ورود به بازار وجود داشته باشد و مواردی از این دست. اگر تصمیم بگیرید که معامله گر مکانیکی باشید یا معامله گر اختیاری، در هر دو حالت چند نکته مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کنید:

باید اطمینان بیابید که سیستم معاملاتی که برای فعالیت در بازار انتخاب کرده اید کاملاً با شخصیت شما تناسب و همخوانی دارد. درغیر اینصورت بعد از مدتی می بینید که از سیستم معاملاتی تان سبقت گرفته اید (خودتان آن را طراحی کنید).

علاوه براین باید قوانین تان را کاملاً مشخص و تعریف کنید و اصولی داشته باشید که در معاملات تان از آنها پیروی کنید.

برای ساختن سیستم کامل و جامع برای خودتان وقت بگذارید. اینکار آسان نیست و نیاز به زمان و تلاش دارد اما در آخر، اگر کارتان را درست انجام داده باشید به نتایج مداوم و سودآوری می رسید.