اعداد اندیکاتور مکدی

چگونه با اندیکاتور مکدی کلاسیک درست معامله کنیم ؟

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی یا به طور خلاصه اندیکاتور مکدی کلاسیک (MACD)، توسط گرالد اپل (Gerald Appel) معرفی شد. آنچه باعث مفید بودن این اندیکاتور می شود ترکیب برخی از اصول اسیلاتورها با تفسیر عبور یک میانگین متحرک دوگانه می باشد.

اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

در اندیکاتور مکدی کلاسیک دو خط دیده می شود، در صورتی که در حقیقت در محاسبات از 3 خط استفاده شده است. در این اندیکاتور، خط سریع تر که خط MACD نامیده می شود، اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی می باشد. دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج 12 و 26 می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل گران قابل تغییر است. خط کندتر که خط اخطار نامیده اعداد اندیکاتور مکدی می شود معمولا یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط MACD است. اغلب معامله گران به طور کلی از دوره های زمانی 12، 26 و 9 استفاده می کنند که می توانند این دوره های زمانی روز یا هفته باشند.

هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خطوط اندیکاتور MACD (خط MACD و خط اخطار) به دست می آید. هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می گیرد. در شکل 1 اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک نشان داده شده اند. همانطور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می شود و در صورتی که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خط MACD و اخطار و همچنین هیستوگرام، در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می باشند.

ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می شود که فاصله بین دو خط MACD و اخطار در حال بازتر یا بسته تر شدن است. زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند، روند صعودی در حال تضعیف است. برعکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر می کند، روند نزولی در حال از دست دادن پتانسیل اش می باشد.

شکل 1- اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

اخطارهای خرید و فروش در اندیکاتور MACD

اخطارهای خرید و فروش در زمان تقاطع دو خط صادر می شوند. عبور رو به بالای خط MACD (خط سریع تر) از خط اخطار (خط کندتر)، اخطار خرید و عبور رو به پایین خط سریع تر از خط کندتر، اخطار فروش محسوب می شود. به طور کلی خطوط اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کنند. به این خاطر است که این خطوط همانند یک اسیلاتور عمل می کنند.

زمانی که خطوط اندیکاتور مکدی کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می شود و همین طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می دهد. بهترین اخطار خرید، زمانی است که قیمت ها کاملا در زیر خط صفر قرار می گیرند.

شکل 2- اخطار خرید و فروش در نمودار روزانه نماد ثاباد با استفاده از اسیلاتور مکدی

واگرایی در اسیلاتور مکدی

واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در هیستوگرام نزولی باشد. همچنین واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در هیستوگرام صعودی باشد. معمولا واگرایی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده این موضوع می باشند که روندهای کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

هر چند واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور مکدی اخطار خرید و فروش می باشد اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک ترین کار این است که از چرخش های هیستوگرام به عنوان بهانه ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

شکل 3- واگرایی مثبت در نمودار روزانه نماد وبملت

شکل 4- واگرایی منفی در نمودار روزانه نماد فاذر

ترکیب هفته ها و روزها

درست مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال، اخطارهای مربوط به نمودارهای هفتگی مهمتر از اخطارهای نمودارهای روزانه است. بهترین راه برای ترکیب آنها به این صورت است که اخطارهای هفتگی برای تعیین جهت بازار و از اخطارهای روزانه برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار استفاده شود. اخطار روزانه وقتی ارزش دارد که موافق اخطارهای هفتگی باشد. در این روش اخطارهای هفتگی به عنوان فیلترهای روند برای اخطارهای روزانه عمل می کنند. این کار از انجام معامله در خلاف جهت روند موجود جلوگیری می کند. دو سیستم که این اصل در آنها رعایت شده MACD و استوکاستیک ها می باشند.

معایب اندیکاتور مکدی

هر چند استفاده از هر اندیکاتوری مزایا خاص خود را دارد، اما هر کدام معایبی نیز به همراه دارند که اندیکاتور مکدی کلاسیک نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد. در ادامه به دو مورد از معایب اندیکاتور MACD می پردازیم :

1- با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی کلاسیک بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری به حساب می آید. به طور کلی نمی توان از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای بدون روند استفاده نمود جرا که اخطارهای اشتباه صادر می کنند. مجدد به شکل 2 توجه نمایید، در بخشی از نمودار قیمت که روند بر آن حاکم نیست، اندیکاتور مکدی اخطارهای اشتباه صادر کرده است. بنابراین باید توجه داشته باشید که از اندیکاتور مکدی فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید.

2- با توجه به اینکه اندیکاتور MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی می باشد که بتواند حرکات آن را محدود کند، نمی توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به طور موثری استفاده نمود.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

آموزش اندیکاتور MACD تریدینگ ویو

اندیکاتور MACD که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . توسط آقای جرالد بی اپل ابداع شده است کار این اندیکاتور بسیار ساده است و برای بررسی واگرایی و روند قیمتی کاربرد دارد.

اندیکاتور MACD در تریدینگ ویو

قبل از این که بخواهیم اندیکاتور MACD را بررسی کنیم بهتر است آن را به چارت قیمتی خود اضافه کنیم برای این کار وارد سایت تریدینگ ویو شوید و بخش Indicators اندیکاتور MACD را مشابه تصویر انتخاب کنید.

اندیکاتور مکدی

بعد از انتخاب اندیکاتور مکدی بخش جدیدی با عنوان MACD برای شما اضافه می شود شاید در نگاه اول کمی گیج کننده باشد ولی اینطور نیست بخش اول یا همان خطوط قرمز و سبز رنگ عمودی که ممکن است به هر رنگ دیگری باشد به آن ها هیستوگرام می گویند و شامل دو خط که از ابتدا تا انتها وجود دارند در شکل زیر رنگ آبی و نارنجی دارند به خط آبی رنگ خط MACD و به خط قرمز رنگ خط Signal می گویند ولی هر کدام چه کاربردی دارند؟ در ادامه بررسی می کنیم.

آموزش کار با اندیکاتور macd

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD یک تصویر از قیمت طلای جهانی را برای شما قرار دادیم تا به طور کامل کار با MACD را یاد بگیرید.

نمودار بالا در تصویر پایین قیمت و نمودار پایین اندیکاتور MACD است . اگر کمی دقت کنید مشاهده می کنید زمانی که خط MACD خط سیگنال را روبه بالا قطع کرده است (فلش های سبز رنگ) قیمت افزایش پیدا کرده است و زمانی که خط MACD خط سیگنال را روبه پایین قطع کرده است (فلش های قرمز رنگ) قیمت کاهش پیدا کرده است.

همچنین بخش هیستوگرام زمانی که به پایین می رود و رنگ آن قرمز است به ما نشان می دهد ممکن است قیمت کاهش یابد و زمانی که هیستوگرام سبز رنگ است به ما اعداد اندیکاتور مکدی اطلاع می دهد که قیمت ممکن است افزایش پیدا کند دقیقا به کلمه ممکن است دقت کنید چرا که اندیکاتور ها ممکن است بعضی مواقع اشتباه کنند .

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD و استفاده از آن در بین سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار و یا بازارهای مالی دیگر از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد و به همین دلیل از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد به حساب می آید.

در بخش های قبل در خصوص الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در هر نموداری، بعد از یک دوره استراحت جهت حرکت عوض می شود. حال باید تشخیص دهیم قبل از استراحت و یا قبل از برگشت نمودار چه نشانه های وجود دارد و چگونه می توان آن را تشخیص داد

در این بخش قصد داریم در خصوص اندیکاتورها صحبت کنیم. دو نمونه از اندیکاتورهای کاربردی در بازار سرمایه اندیکاتور MACD و RSI می باشد.

شکل زیر نمودار macd را نشان می‌دهد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است این اندیکاتور از دو قسمت تشکیل شده است. خط سیگنال که نشان دهنده میانگین 9 روز قبل قیمت می باشد و میله های هیستوگرام که تفاوت بین MACD و خط سیگنال می باشد.

اندیکاتور MACD از سه میانگین متحرک در ساختار خود استفاده میکند که در سه دیدگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از آن استفاده می شود.

در بازه های زمانی کوتاه مدت (6،13،1) و در بازه زمانی میان مدت از (12،26،9) و در بازه زمانی بلند مدت از (24،52،18) استفاده میکنیم ولی در عمل مشاهده شده است که بیشتر سرمایه گذاران از macd در بازه زمانی (12،26،9) استفاده میکنند.

چگونه با اندیکاتور MACD وارد معامله شویم؟

برای ورود به یک موقعیت معاملاتی در macd و یا خروج از موقعیت از خط سیگنال استفاده میکنیم. یعنی زمانی که خط macd خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند به عنوان سیگنال خرید و زمانی که macd خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است ما در اندیکاتور MACD دو خط داریم که خط ابی نشان داده همان نمودار هیستوگرام می باشد که به این صورت رسم شده و خط قرمز هم در واقع همان خط سیگنال می باشد. با توجه به فلش های قرمز و آبی که در نمودار نشان داده شده است در محدوده های مربوط به فلش آبی که که نمودار هیستوگرام خط سیگنال را رو به بالا قطع میکند شاهد افزایش قیمت و زمانی که نمودار هیستوگرام (آبی رنگ) خط سیگنال را رو به پایین می شکند نشان دهنده ریزش قیمت می باشد که با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

نکات اندیکاتور MACD

1- در نمودارهای macd بحثی که وجود دارد این است که عبور خط macd از خط سیگنال با تاخیر صورت میگیرد. به عنوان مثال ممکن است نموداری دارای رشد قیمتی باشد و به یک سقف جدید برسد. پس از آن قیمت به شدت کاهش یابد ولی در نمودار هیستوگرام و یا خط macd، ممکن است بعد از کاهش قیمت اعداد اندیکاتور مکدی 10 تا 15 درصدی به زیر خط سیگنال حرکت کند که این خود بخشی از سود ممکن را از بین می برد.اعداد اندیکاتور مکدی

2- استراتژی معاملاتی دیگر در استفاده از اندیکاتور MACD زمانی می باشد که نمودار هیستوگرام محدوده صفر را رو به بالا و یا رو به پایین بشکند.به عبارت دیگر عبور هیستوگرام MACD از محدوده صفر به سمت بالا نشان دهنده این است که میانگین متحرک 12 روزه میانگین متحرک 26 روزه را به سمت بالا قطع کرده است که این خود به معنای رشد قیمتی می باشد اما باز هم قطعیتی در کار نیست. البته حالت عکس قضیه را هم باید در نظر گرفت یعنی زمانی که هیستوگرام macd از محدوده صفر به سمت پایین تغییر جهت دهد نشان دهنده ریزش قیمتی سهم می باشد. البته این نکته را باید به خاطر داشت که محل برخورد خط macd با خط سیگنال همان محدوده صفر در نمودار هیستوگرام می باشد.

3- استفاده از اندیکاتور MACD نمیتواند قطعیت موجود در معاملات را تعیین کند و به لحاظ اطمینان شاید در محدوده 50 تا 60 درصد عمل کند. چرا که ممکن است تلاقی بین خط سیگنال و نمودار هیستوگرام ایجاد شود ولی در نمودار قیمت شاهد اتفاقی نباشیم. به همین دلیل صرفا با استفاده از MACD نمیتوان وارد معامله خرید و یا فروش شد به همین این اندیکاتور باید به همراه واگرایی ها مورد استفاده قرار گیرد تا بهتر بتوانیم استراحت و یا زمان چرخش بازار را تشخیص دهیم.