اندیکاتور MACD

مک دی کلاسیک

اندیکاتور MACD

این مقاله شامل توضیحاتی درباره اندیکاتور MACD و معرفی ویژگی های مختلف آن است. معامله گران فارکس می توانند با خواندن این مقاله، اطلاعتی درباره اسکالپ با اندیکاتور MACD، انجام معاملات روزانه با این اندیکاتور، برک اوت های MACD، الگوهای MACD و…بدست بیاورند.

می توان MACD را برای موارد زیر به کار برد:

• واگرایی
• معاملات کراس اوور
• اسکالپینگ
• برک اوت ها
• الگوهای MACD

در این مقاله بهترین تنظیمات MACD را برای معاملات روزانه و سویینگ (نوسان گیری) یاد خواهید گرفت.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف میانگین حرکتی واگرا و همگرا است که با دنبال کردن روند بازار ، رابطه بین دو میانگین متحرک (MAs) قیمت ها را نشان می دهد. اندیکاتور MACD توسط جرالد اپیل در اواخر دهه 1970 معرفی شد. فرمول شاخص MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی بیست و شش روزه (EMA) از EMA دوازده روزه محاسبه می شود. EMA نه روزه MACD ،خط سیگنال معروفی است که در بالای MACD ترسیم شده است ، و معمولاً محرک های خرید و فروش سیگنال ها را نشان می دهد. این تنظیم به صورت پیش فرض است.

اندیکاتور MACD، آهسته است و به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که براساس ترند کار می کند و نسبت به زمان مقاوم است. بهتر است بدانید که این انديكاتور، در پلتفرم متاتریدر 4 ساخته شده است به همین دلیل اندیکاتور MACD نیازی نیست آن را به صورت جداگانه دانلود کنید.

نسخه دیگر MACD به اصطلاح «MACD 2-line» نام دارد که قابلیت ترکیب با استراتژی های بزرگ و کارآمد را داراست. اندیکاتور تعریف شده در متاتریدر4، فاقد لاین سیگنال سریع است ( به جای نشان دادن لاین سیگنال سریع، هیستوگرامی از آن را به شما نشان می دهد)

البته در بحث انجام معاملات ، اندیکاتور MACD تا زمانی که شما با ابزار دیگری در رابطه با خود MACD کار می کنید، این مسئله تأثیری روی روند کار نخواهد داشت.
هنگامی که MA های قرمز و آبی از MACD دو لاین عبور می کنند حالتی برابر با عبور لاین MA از هیستوگرام سبز در MACD تعریف شده برای متاتریدر4 بوجود می آید.
در این صورت به دلیل زمان بندی یکسان،هیچ لگ یا تأخیری در تقاطع بین دو اندیکاتور بوجود نخواهد آمد.

واگرایی MACD

درک واگرایی و همگرایی MACD بسیار مهم است. زمانی که قیمت ها ، نزول های با ارتفاع کمتری داشته باشند اما MACD نزول های با ارتفاع بیشتری را نشان دهد، به این بازار، بازار صعودی واگرا می گوییم.
اگر MACD، صعودهای با ارتفاع کم را نشان دهد اما قیمت ها صعود های با ارتفاع زیاد را روی نمودار نشان دهند، به این بازار، بازار نزولی واگرا گفته می شود.

واگرایی معمولاً بعد از حرکت یک باره نزولی یا صعودی قیمت ها روی می دهد. واگرایی در واقع نشانه ای از معکوس شدن قیمت ها است که از طریق شکست ترند لاین ها تأیید می شود.

معاملات روزانه با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD را می توان برای معاملات روزانه فارکس با تنظیمات پیش فرض (12،26،9) استفاده کرد. اگر تنظیمات را به 24،52،9 تغییر دهیم ، ممکن است بتوانیم سیستم تجاری جذاب روزانه ای را ایجاد کنیم که بتواند در M30 به خوبی کار کند. سیستم معاملات روزانه از اندیکاتورهای زیر استفاده می کند:

• میانگین متحرک (SMMA) (نزدیک، 365)
• اندیکاتور (MACD (24,52,9
• محدوده درصد ویلیامز(28)

این سیستم در بازه زمانی 30 دقیقه ای معامله می شود ، و برای تجارت جفت ارزهای اصلی فارکس از جمله:

EURUSD ، GBPUSD ، USDJPY ، USDCHF ، AUDUSD و سایر جفت های ارزی مانند: GBPJPY ، AUDJPY ، NZDJPY و GBPNZD استفاده می شود.

قوانین به شرح زیر است:

معاملات خرید

• قیمت باید بالای SMMA باشد
• اندیکاتور MACD باید زیر خط 0 باشد
• محدوده درصد ویلیامز باید از زیر 80- عبور کند

معاملات فروش

• قیمت باید زیر SMMA باشد
• اندیکاتور MACD باید بالای خط 0 باشد
• محدوده درصد ویلیامز باید از بالای 20- عبور کند

از اندیکاتور MACD به گونه ای متفاوت تر از اطلاعاتی که اینترنت به شما می دهد استفاده می شود. اندیکاتور MACD به عنوان یک اندیکاتور مومنتم عالی است و می تواند اصلاحات را به روشی عالی شناسایی کند.
اصول اولیه معاملات را فراموش نکنید. در یک ترند صعودی، در صورت کاهش قیمت ،خرید انجام دهید و در یک ترند نزولی ، در صورت بالا رفتن قیمت، فروش را انجام دهید.
این دقیقاً همان چیزی است که MACD به آن اشاره دارد. ( در زمان مناسب خرید/ فروش را انجام دادن) . فهم و درک این موضوع می تواند انجام معاملات به وسیله MACD را بسیار راحت تر کند.

معامله در حساب دمو

معامله گران می توانند در یک حساب دمو ، بدون اینکه سرمایه خود را تحت ریسک قرار دهند، به انجام معاملات بپردازند و بعد از کسب مهارت لازم، در حساب لایو خود و در بازارهای اصلی معاملات را آغاز کنند.
برای مثال، اکانت دموی آمارکتس به معامله گران اجازه دسترسی به آخرین اطلاعات بازار را می دهد. کاربران این حساب می توانند با ارزهای مجازی معاملات خود را انجام دهند واز آخرین دستاوردهای معامله گران ماهر اطلاع یابند.

اندیکاتور MACD چیست ؟

منفی است. معامله‌گران از هیستوگرام برای پی بردن به اینکه چه وقت مومنتوم صعودی یا نزولی است استفاده می کنند.

اندیکاتور MACD در مقابل RSI

RSI اندیکاتوری است که بر اساس ورود به منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش سیگنال معاملاتی می دهد. این اسیلاتوردر حقیقت

میانگین قدرت یا ضعف سیگنال را در یک پریود تعیین شده که به صورت پیش فرض ۱۴ است نشان می دهد و مقدار آن بین صفر

تا صد تغییر می کند.

از این رو باید اشاره نمود که MACDا ارتباط بینEMA ها را محاسبه می کند در حالی کهRSI تغییر قیمت در رابطه با سقف ها و

کف های جدید را محاسبه می کند. معمولاً از این دو اندیکاتور به همراه هم جهت آنالیز بهتر و فراهم آوردن دید تکنیکی مناسب

از بازار استفاده می شود. هر دوی اندیکاتورها، مومنتوم بازار اندیکاتور MACD را اندازه گیری می کنند ولی از آنجایی که فاکتورهای مختلفی را در

مجاسبات خود می سنجند گاهی خروجی های مختلف نیز می دهند. برای مثال در حالی که RSI مقداری بالای ۷۰ را نشان می دهد

و هشدار وضعیت اشباع خرید را دارد و سیگنال فروش را صادر می کند MACD نشان می دهد که هنوز فرصت خرید وجود دارد.

البته گاهی اندیکاتور MACD چنین نشانه‌هایی ممکن است سیگنال‌های هشدار برای تغییر روند یا دایورجنس باشند و باید با آنها به دقت برخورد کنیم.

محدودیت های MACD :

یکی از مشکلات MACD آن است که اندیکاتور هشدار بازگشت می دهد ولی بازار باز نمی گردد. در حقیقت سیگنال اشتباه می دهد.

از طرف دیگر دایورجنس همه بازگشت ها را هشدار نمی دهد.

به عبارتی MACD سیگنال های زیادی را پیش بینی می کند در حالی که اتفاق نمی افتند و از طرف دیگر بازگشت هایی را نیز مشاهده

می کنیم در حالی که هیچ سیگنالی در MACD رخ نداده است.

سیگنالهای اشتباه معمولاً هنگامی صادر می‌شود که بازار در حال رنج یا تشکیل الگوی مثلث باشد و در حقیقت روند مشخصی ندارد.

از طرفی کندی مومنتوم، حرکت رنج مومنتوم یا روند آرام باعث می شود کهMACD به سمت صفر حرکت کند با آنکه هیچ بازگشت

اندیکاتور مک دی MACD چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است.

MACD یک اندیکاتور تکنیکالی معروف و محبوب از خانواده روندیاب ست که توانایی تشخیص مومنتوم را دارد.

این اندیکاتور تکنیکالی بر اساس میانگین‌های متحرک طراحی شده است.

تاریخچه اندیکاتور مک دی

میانگین متحرک همگرا واگرا Moving Average Convergence Divergence (یا به اختصارMACD ) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد.

مکدی در خانواده نوسانگرها قرار می‌گیرید و در سالهای اخیر یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد.

همانطور که از اسم این اندیکاتور پیداست از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است به همین دلیل بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

عناصر اندیکاتور مکدی

• خط مکدی: این خط، قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی با دوره (۱۲) و (۲۶) را نشان می‌دهد. این خط ویژگی تند و پر نوسانی دارد

• خط سیگنال: خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره (۹) و بر اساس داده‌های خروجی خط مکدی است که بسیار کند و کم تلاطم است.

• هیستوگرام مک دی: این هیستوگرام که در غالب خطوطی عمودی است اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می‌دهد.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید وMACD قدیم یا کلاسیک که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند .

در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید.

مک دی کلاسیک

مک دی جدید

اندیکاتور مک دی کلاسیک(شکل بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند که خط قرمز، خط سیگنال و خط ابی، خط مک دی اندیکاتور MACD است.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط سیگنال تشکیل شده است.

چه سیگنال‌های معاملاتی بر مبنای اندیکاتور مکدی هستند؟

برای استفاده از اندیکاتور مکدی به عنوان یک سیستم معاملاتی می‌توانیم دو استراتژی قوی و منحصربه‌فرد را به‌ کار ببریم:

تقاطع خط مکدی و سطح صفر

خطوط عمودی در تصویر زیر، نقاط تقاطع خط مکدی و سطح صفر در پنجره اندیکاتور را نشان می‌دهند. البته ما میانگین‌های (12) و (26) را نیز برای ایجاد شفافیت بیشتر به نمودار اضافه کرده‌ایم.

تقاطع میانگین‌های متحرک در نمودار، سیگنالی مشابه خطوط مکدی ارائه می‌دهد چون مکدی بر اساس همین دو میانگین متحرک تدوین شده است.

تقاطع دو میانگین متحرک نشانه‌ای از تغییر در ساختار روند است. در واقع، اندیکاتور MACD تقاطع نزولی میانگین‌های کوتاه و بلندمدت به معنی کاهش قیمت به کمتر از میانگین بلندمدت خودش است که در بیشتر موارد، شروع یک روند نزولی جدید را گوشزد می‌کند.

به جایگاه خطوط عمودی در نمودار قیمت توجه کنید. این خطوط دقیقا بخش‌های تقاطع میانگین‌های متحرک را به تصویر کشیده‌اند.

در بیشتر موارد، اگر دو میانگین متحرک با هم تقاطع داشته باشند این ماجرا نشانه‌ای از وقوع یک سیگنال جدید در اندیکاتور مکدی خواهد بود. این تحلیل نموداری به روشنی نشان می‌دهد که خطوط مکدی به شیوه موثری تغییر روند را نشان داده‌اند و جهت آن را تایید می‌کنند.

خط سیگنال

متناسب با دور شدن خطوط موجود در پنجره اندیکاتور مکدی، قدرت روند جاری افزایش پیدا می‌کند. چون در این وضعیت، قیمت با سرعت بیشتری نسبت به گذشته رشد می‌کند. بنابراین هر چه دو خط از یکدیگر دور شوند، قدرت روند افزایش خواهد یافت.

در نقطه مقابل، وقتی دو خط سیگنال و مکدی به یکدیگر نزدیک – یا در اصطلاح، همگرا می‌شوند نشان‌ می‌دهد که روند در حال ضعیف شدن است.

در واقع، تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک حرکت کند و خطوط مکدی نیز بالاتر از خط صفر باشند، بازار در یک روند صعودی قرار دارد.

تمام این نکته‌ها برای درک بهتر وضعیت نمودار قیمت کاربردی هستند. در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که خط سیگنال به خوبی جهت روند را نشان می‌دهد. در این تصویر نیز خطوط عمودی، نقاط تقاطع را در اندیکاتور و نمودار قیمت مشخص کرده‌اند.

بخش 1 روند صعودی کوتاهی را نشان می‌دهد که خطوط مکدی در این بخش به سرعت تقاطع می‌کنند.

در بخش 2 روند قوی‌تری قابل مشاهده است و هر دو خط اندیکاتور مکدی برای مدت طولانی پایین‌تر از خط صفر بوده‌اند.

در ابتدای بخش سوم، مکدی یک سیگنال صعودی صادر کرده است. در واقع، خطوط مکدی در جریان این روند صعودی همواره بالاتر از خط صفر حرکت کرده‌اند.

در طول یک بازار خنثی، خطوط مکدی و سیگنال بسیار نزدیک به یکدیگر حرکت کرده و در اطراف نقطه صفر نوسان می‌کنند.

در حقیقت، از حالت خطوط اندیکاتور مکدی این‌گونه برداشت می‌شود که در شرایط فعلی هیچ روند و مومنتومی وجود ندارد. در نتیجه، مکدی همانند میانگین‌های متحرک در بازارهای بدون روند یا خنثی عملکرد مناسبی ندارد و نباید از آن استفاده کنیم اگر قیمت به طور ناگهانی یک شکست صعودی ایجاد کرده و در جهت مشخصی (افزایشی) شروع به حرکت کند، هر دو خط اندیکاتور مکدی رشد می‌کنند و از یکدیگر فاصله می‌گیرند.

بسیاری از معامله‌گران برای تشخیص چنین شکست‌هایی از ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در پنجره اندیکاتور مکدی بهره می‌برند. زمانی که خطوط مکدی و سیگنال دوباره مسطح شوند و به سمت خط صفر میل کنند، روند جاری به پایان رسیده است.

به طور طبیعی این ماجرا به معنی تغییر ناگهانی و کامل جهت قیمت نیست و فقط نشان‌دهنده ضعف تدریجی قدرت روند به شمار می‌رود.